Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last

Wyniki wyszukiwania

help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Optimal control for a nonstationary linear system with a quadratic cost functional

100%
Czornik A.
Mathematica Applicanda
|
1997
|
tom 26
|
nr 40
PL
.
EN
This paper is about optimal control of infinite-horizon nonstationary stochastic linear processes with a quadratic cost criterion. The synthesis problem of optimal control is solved under the assumptions that the criterion is an average expected cost and that the process' matrices possess limits for the time approaching infinity. Furthermore, the limit matrices are such that the "limit" process is both observable and controllable. The paper documents existence of an optimal feedback control policy. The policy is such that the gain matrix is a (scaled) solution to a Riccati stationary matrix equation. The equation is stationary in that its coefficients are the limits of the process' non-stationary matrices.
2
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

On bound for the solution of the unified algebraic Riccati equation

100%
Czornik A.
Mathematica Applicanda
|
1997
|
tom 26
|
nr 40
PL
.
EN
In recent, years, several bounds of eigenvalues, norms and determinants for solutions of the continuous and discrete Riccati equations have been separately investigated. In this paper, an upper bound for the solution of the unified algebraic Riccati equations is presented. In the limit case, the result is reduced to a new upper bound for t he solution of discrete and continuous Riccati equation.
3
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Adaptive Control of Discrete Time-Varying LQGko

100%
Czornik A.
Mathematica Applicanda
|
1999
|
tom 27
|
nr 41
PL
.
EN
The adaptive version of the discrete time-varying linear quadratic control is considered under the assumption that the coefficients have limits as time tends to infinity sufficiently fast in certain sense and the limiting system is observable and stabilizable. It is proved that time invariant LS estimator can be used to estimate the limits of the coefficients and that it is strongly consistent under some conditions well known from the time invariant case. The estimator of the parameters is used to define an adaptive control law and it is shown that the control law is optimal.
4
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Adaptive control of continuous time linear stochastic system with quadratic cost functional

100%
Czornik A.
Mathematica Applicanda
|
1996
|
tom 25
|
nr 39
PL
Praca składa się z czterech części. W części pierwszej sformułowano i podano rozwiązanie zagadnienia sterowania optymalnego w liniowym układzie stochastycznym z kwadratowym funkcjonałem kosztów na skończonym i nieskończonym przedziale czasowym. Twierdzenie 1, podające postać sterowania optymalnego na skończonym przedziale czasowym, jest dobrze znane ([l], [5]), natomiast twierdzenie 2 jest uogólnieniem znanych rezultatów. Zwykle formułuje się je przy założeniach gwarantujących istnienie i jedyność rozwiązania algebraicznego równania Riccatiego ([5], [4]). W tym sformułowaniu w jakim znajduje się w pracy można je znaleźć w [16] ale dla układu deterministycznego. W części drugiej zbadano własności algebraicznego równania Riccatiego. Algebraiczne równanie Riccatiego odgrywa pierwszoplanową rolę w konstrukcji sterowania optymalnego i poświęcono mu wiele uwagi w pracach [2], [4], [13], [15], Twierdzenie 5 pokazuje na jakie trudności możemy natrafić w procedurze adaptacyjnego sterowania, gdy nieznane współczynniki równania Riccatiego będziemy zastępować ich ocenami. Problem ten obszerniej omówiono w [4] i [8]. Głównym wynikiem tej części pracy jest twierdzenie 6, które odgrywa zasadniczą rolę w konstrukcji i dowodzie optymalności sterowania adaptacyjnego. W części trzeciej skonstruowano ocenę największego prawdopodobieństwa dla macierzy liniowej transformacji stanu. Estymator ten pojawił się po raz pierwszy w zagadnieniu sterowania optymalnego w pracy [12]. Wreszcie w czwartej, głównej części pracy podano algorytm sterowania adaptacyjnego oraz dowód jego optymalności (twierdzenie 10). Podany algorytm i dowód jego optymalności są modyfikacją wyników podanych w [6] i [7], Obejmują one ogólniejsze przypadki niż w tych pracach, gdzie zakłada się znajomość domkniętego, spójnego i ograniczonego zbioru, do którego należy oceniany parametr, niemniej uzyskane rezultaty są jeszcze dalekie od analogicznych wyników uzyskanych w pracy [3] dla czasu dyskretnego.
EN
An adaptive control problem for linear, continuous time stochastic system is described and solved in this paper. The unknown parameters in the model appear affinely in the drift term of the stochastic differential equation. The parameter estimates given by the maximum likelihood method are used to define the feedback gain. It is proved that the parameter estimates are strongly consistent and the cost functional reaches its minimum, i.e. the adaptive control is optimal. In this paper the continuity of the solution of the algebraic Riccati equation as a function of coefficient is also verified. The continuity is important for applications to problems in adaptive control.
5
Content available remote

On adaptive control for the continuous time-varying JLQG problem

64%
Czornik A., Świernik A.
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
|
2005
|
tom 15
|
nr 1
53-62
EN
In this paper the adaptive control problem for a continuous infinite time-varying stochastic control system with jumps in parameters and quadratic cost is investigated. It is assumed that the unknown coefficients of the system have limits as time tends to infinity and the boundary system is absolutely observable and stabilizable. Under these assumptions it is shown that the optimal value of the quadratic cost can be reached based only on the values of these limits, which, in turn, can be estimated through strongly consistent estimators.
6
Content available remote

Falseness of the finiteness property of the spectral subradius

64%
Czornik A., Jurgas P.
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
|
2007
|
tom 17
|
nr 2
173-178
EN
We prove that there exist infinitely may values of the real parameter α for which the exact value of the spectral subradius of the set of two matrices (one matrix with ones above and on the diagonal and zeros elsewhere, and one matrix with α below and on the diagonal and zeros elsewhere, both matrices having two rows and two columns) cannot be calculated in a finite number of steps. Our proof uses only elementary facts from the theory of formal languages and from linear algebra, but it is not constructive because we do not show any explicit value of α that has described property. The problem of finding such values is still open.
7
Content available remote

Continuity of solutions of Riccati equations for the discrete-time JLQP

64%
Czornik A., Świerniak A.
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
|
2002
|
tom 12
|
nr 4
539-543
EN
The continuity of the solutions of difference and algebraic coupled Riccati equations for the discrete-time Markovian jump linear quadratic control problem as a function of coefficients is verified. The line of reasoning goes through the use of the minimum property formulated analogously to the one for coupled continuous Riccati equations presented by Wonham and a set of comparison theorems.
8
Content available remote

Some properties of the spectral radius of a set of matrices

64%
Czornik A., Jurgas P.
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
|
2006
|
tom 16
|
nr 2
183-188
EN
In this paper we show new formulas for the spectral radius and the spectral subradius of a set of matrices. The advantage of our results is that we express the spectral radius of any set of matrices by the spectral radius of a set of symmetric positive definite matrices. In particular, in one of our formulas the spectral radius is expressed by singular eigenvalues of matrices, whereas in the existing results it is expressed by eigenvalues.
9
Content available remote

On the discrete time-varying JLQG problem

64%
Czornik A., Świerniak A.
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
|
2002
|
tom 12
|
nr 2
203-207
EN
In the present paper optimal time-invariant state feedback controllers are designed for a class of discrete time-varying control systems with Markov jumping parameter and quadratic performance index. We assume that the coefficients have limits as time tends to infinity and the boundary system is absolutely observable and stabilizable. Moreover, following the same line of reasoning, an adaptive controller is proposed in the case when system parameters are unknown but their strongly consistent estimators are available.
10
Content available remote

Adaptive control for a jump linear system with quadratic cost

32%
Czornik A.
Control and Cybernetics
|
2004
|
tom 33
|
nr 1
51-69
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.