Let us assume that the observed random vector Z, has a p-dimensional normal distribution with zero-mean vector. In the present paper we discuss estimators of the quadratic discriminant function U(z)=ln(f1(z)/f2(z)).
W pracy rozpatruje się procedury statystyczne, które można traktować jako procedury estymacji rozwiązania problemu minimalizacji kiedy łączny rozkład prawdopodobieństwa zmiennych losowych jest nieznany i może być oszacowany na podstawie próby losowej. Procedury takiego typu pojawiają się w teorii dyskryminacji statystycznej i odsiewania. Przedmiotem pracy jest badanie asymptotycznych własności takich procedur.
EN
We consider the generalized Z^-norm optimization problem assuming that the joint probability distri-bution of random variables is unknown. The solution to the problem has, therefore, to be estimated from a sample. We examine a natural estimator and show its strong consistency and asymptotic normality under quite general assumptions. Certain discrimination and screening problems, formalized in decision- theoretical manner, can be solved using Z^-norm minimization procedures. We derive asymptotic expansions of risk corresponding to estimated solu-tions.
This is a survey paper, starting from elementary facts on discrimination (possibly with a deferred decision). Further, four different orderings of discriminant rules are considered, and admissible rules (with respect to these orderings) are characterized by theorems and formulas. Finally, the decision regions of Bayes rules are described geometrically by regions in simplexes.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.