Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last

Wyniki wyszukiwania

help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote

Limiting distribution for a simple model of order book dynamics

100%
Kruk Ł.
Open Mathematics
|
2012
|
tom 10
|
nr 6
2283-2295
EN
A continuous-time model for the limit order book dynamics is considered. The set of outstanding limit orders is modeled as a pair of random counting measures and the limiting distribution of this pair of measure-valued processes is obtained under suitable conditions on the model parameters. The limiting behavior of the bid-ask spread and the midpoint of the bid-ask interval are also characterized.
2
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Stability of preemptive EDF queueing networks

100%
Kruk Ł.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica
|
2019
|
tom 73
|
nr 2
EN
We show stability of preemptive, strictly subcritical EDF networks with Markovian routing. To this end, we prove that the associated fluid limits satisfy the first-in-system, first-out (FISFO) fluid model equations and thus, by an extension of a result of Bramson (2001), the corresponding fluid models are stable. We also demonstrate that in a preemptive multiclass EDF network, after a time large enough to process all the initial customers to completion, the maximal number of partially served customers in the system over a finite time horizon converges to zero in \(L^1\) under fluid scaling.
3
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

A multidimensional singular stochastic control problem on a finite time horizon

63%
Boryc M., Kruk Ł.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica
|
2015
|
tom 69
|
nr 1
EN
A singular stochastic control problem in n dimensions with timedependent coefficients on a finite time horizon is considered. We show that the value function for this problem is a generalized solution of the corresponding HJB equation with locally bounded second derivatives with respect to the space variables and the first derivative with respect to time. Moreover, we prove that an optimal control exists and is unique.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.