Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last

Wyniki wyszukiwania

help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Review of the book ,,The analysis and forecasting of time series. Practical introduction on the basis of the R environment" by: A. Zagdanski and A. Suchwałko

100%
Burnecki K.
Mathematica Applicanda
|
2016
|
tom 44
|
nr 2
PL
Niniejsza książka stanowi praktyczne wprowadzenie do modelowania w środowisku R różnorodnych danych zbieranych w regularnych odstępach czasu. Książka adresowana jest do wszystkich zainteresowanych modelami szeregów czasowych a szczególnie do studentów i absolwentów kierunków ścisłych, ekonomicznych oraz technicznych.
EN
This book provides a practical introduction to the R environment variety of modeling data collected at regular intervals. The book is addressed to anyone interested in time series models, and mainly to students and graduates of scientific, economic and technical faculties. 
2
Content available remote

Pricing of zero-coupon and coupon cat bonds

64%
Burnecki K., Kukla G.
Applicationes Mathematicae
|
2003
|
tom 30
|
nr 3
315-324
EN
We apply the results of Baryshnikov, Mayo and Taylor (1998) to calculate non-arbitrage prices of a zero-coupon and coupon CAT bond. First, we derive pricing formulae in the compound doubly stochastic Poisson model framework. Next, we study 10-year catastrophe loss data provided by Property Claim Services and calibrate the pricing model. Finally, we illustrate the values of the CAT bonds tied to the loss data.
3
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

De Vylder type approximation of the ruin probability for the insurer-reinsurer model

51%
Burnecki K., Teuerle M. A., Wilkowska A.
Mathematica Applicanda
|
2019
|
tom 47
|
nr 1
PL
W niniejszej pracy rozważano problem aproksymacji prawdopodobieństwa ruiny dla dwuwymiarowego procesu ryzyka, dla którego wszystkie szkody jak i zebrana składka dzielone są pomiędzy dwa składowe procesy ryzyka wg wcześniej zdefiniowanej i stałej w czasie proporcji. Taki proces ryzyka może opisywać układ ubezpieczyciela i reasekuratora, dla których wszystkie polisy w portfelu objęte są kontraktem reasekuracji proporcjonalnej. Stosując technikę zaproponowaną przez De Vyldera uzyskano aproksymację prawdopodobieństwa ruiny w przypadku, gdy szkody w rozważanym dwuwymiarowym procesie ryzyka są z dowolnego rozkładu o skończonych pierwszych trzech momentach. Jakość uzyskanych przybliżeń prawdopodobieństwa ruiny została zweryfikowana za pomocą symulacji Monte Carlo dla kilku typowych rozkładów prawdopodobieństwa używanych do modelowania szkód ubezpieczeniowych. Wszystkie wyniki wskazują, że zaproponowana aproksymacja prowadzi do małych błędów względnych. Na koniec, opracowana technika została użyta dla rzeczywistych danych uzyskanych od jednego z polskich towarzystw ubezpieczeniowych.
EN
In this article we introduce a De Vylder type of approximation of the ruin probability for a two-dimensional risk process, where claims and premiums are shared with a predetermined proportion. Such a process is usually associated with the insurer-reinsurer model. Applying De Vylder's idea to the risk process we obtain an approximation of the ruin probability for an arbitrary claim amount distribution only assuming that the third moment exists. We check the performance of the approximation by means of the Monte Carlo simulations studying several typical claim amount distributions. All results show that the proposed approximation yields very small relative errors. Finally, we illustrate the approximation by considering real-world loss data obtained from a Polish insurance company.
4
Content available remote

What is the best approximation of ruin probability in infinite time?

51%
Burnecki K., Miśta P., Weron A.
Applicationes Mathematicae
|
2005
|
tom 32
|
nr 2
155-176
EN
We compare 12 different approximations of ruin probability in infinite time studying typical light- and heavy-tailed claim size distributions, namely exponential, mixture of exponentials, gamma, lognormal, Weibull, loggamma, Pareto and Burr. We show that approximation based on the Pollaczek-Khinchin formula gives most accurate results, in fact it can be chosen as a reference method. We also introduce a promising modification to the De Vylder approximation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.