The purpose of this work is a study of the following insurance reserve model: $R(t) = η + ∫_{0}^{t} p(s,R(s))ds + ∫_{0}^{t} σ(s,R(s))dW_{s} - Z(t)$, t ∈ [0,T], P(η ≥ c) ≥ 1-ϵ, ϵ ≥ 0. Under viability-type assumptions on a pair (p,σ) the estimation γ with the property: $inf_{0≤t≤T} P{R(t) ≥ c} ≥ γ$ is considered.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.