Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last

Wyniki wyszukiwania

help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Robustness of estimation of first-order autoregressive model under contaminated uniform white noise

100%
Nouali K.
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
|
2009
|
tom 29
|
nr 1
53-68
EN
The first-order autoregressive model with uniform innovations is considered. In this paper, we study the bias-robustness and MSE-robustness of modified maximum likelihood estimator of parameter of the model against departures from distribution of white noise. We used the generalized Beta distribution to describe these departures.
2
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Approximate bias for first-order autoregressive model with uniform innovations. Small sample case

63%
Nouali K., Fellag H.
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
|
2002
|
tom 22
|
nr 1-2
15-26
EN
The first-order autoregressive model with uniform innovations is considered. The approximate bias of the maximum likelihood estimator (MLE) of the parameter is obtained. Also, a formula for the approximate bias is given when a single outlier occurs at a specified time with a known amplitude. Simulation procedures confirm that our formulas are suitable. A small sample case is considered only.
3
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Bayesian estimation of AR(1) models with uniform innovations

63%
Fellag H., Nouali K.
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
|
2005
|
tom 25
|
nr 1
71-75
EN
The first-order autoregressive model with uniform innovations is considered. In this paper, we propose a family of BAYES estimators based on a class of prior distributions. We obtain estimators of the parameter which perform better than the maximum likelihood estimator.
4
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Unit root test under innovation outlier contamination small sample case

51%
Atil L., Fellag H., Nouali K.
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
|
2006
|
tom 26
|
nr 1
5-17
EN
The two sided unit root test of a first-order autoregressive model in the presence of an innovation outlier is considered. In this paper, we present three tests; two are usual and one is new. We give formulas computing the size and the power of the three tests when an innovation outlier (IO) occurs at a specified time, say k. Using a comparative study, we show that the new statistic performs better under contamination. A Small sample case is considered only.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.