We introduce set-valued stochastic integrals driven by a square-integrable martingale and by a semimartingale. We investigate properties of both integrals.
The purpose of the paper is to introduce a set-valued Stratonovich integral driven by a one-dimensional Brownian motion. We discuss the existence of this integral and investigate its properties.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.