ArticleOriginal scientific text

Title

Régularité Besov-Orlicz du temps local Brownien

Authors 1, 1

Affiliations

  1. Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, UMR 7599, Case 188, Université Pierre et Marie Curie, 4, Place Jussieu, F-75252 Paris Cedex 05, France

Abstract

Let (Bt,t[0,1]) be a linear Brownian motion starting from 0 and denote by (Lt(x),t0,x) its local time. We prove that the spatial trajectories of the Brownian local time have the same Besov-Orlicz regularity as the Brownian motion itself (i.e. for all t>0, a.s. the function xLt(x) belongs to the Besov-Orlicz space B12_{M2,} with M2(x)=e|x|2-1). Our result is optimal.

Bibliography

  1. P. Biane et M. Yor, Sur la loi des temps locaux Browniens pris en un temps exponentiel, dans : Séminaire de Probabilités XXII, Lecture Notes in Math. 1321, Springer, 1988, 454-466.
  2. B. Boufoussi, Espaces de Besov: Caractérisations et applications, Thèse de l'Université Henri-Poincaré Nancy-I, 1994.
  3. B. Boufoussi, Régularité du temps local Brownien dans les espaces de Besov-Orlicz, Studia Math. 118 (1996), 145-156.
  4. B. Boufoussi et B. Roynette, Le temps local Brownien appartient presque sûrement à l'espace de Besov B12_p,, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I 316 (1993), 843-848.
  5. C Z. Ciesielski, Orlicz spaces, spline systems, and Brownian motion, Constr. Approx. 9 (1993), 191-222.
  6. Z. Ciesielski, G. Kerkyacharian et B. Roynette, Quelques espaces fonctionnels associés à des processus gaussiens, Studia Math. 107 (1993), 171-204.
  7. R. A. DeVore and G. G. Lorentz, Constructive Approximation, Springer, 1993.
  8. P J. Peetre, New Thoughts on Besov spaces, Duke Univ. Math. Ser. I, 1976.
  9. D. Ray, Sojourn times of diffusion processes, Illinois J. Math. 7 (1963), 615-630.
  10. D. Revuz and M. Yor, Continuous Martingales and Brownian Motion, 2nd ed., Springer, 1994.
  11. R B. Roynette, Mouvement Brownien et espaces Besov, Stochast. Stochast. Rep. 43 (1993), 221-260.
  12. T H. Trotter, A property of Brownian motion paths, Illinois J. Math. 2 (1958), 425-433.
Pages:
1-7
Main language of publication
French
Received
1997-03-25
Accepted
1997-09-29
Published
1998-03-13
Exact and natural sciences