PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 31 | 3 | 243-257
Tytuł artykułu

Large losses-probability minimizing approach

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The probability minimizing problem for large losses of portfolio in discrete and continuous time models is studied. This gives a generalization of quantile hedging presented in [3].
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am31-3-1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.