Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
The probability minimizing problem for large losses of portfolio in discrete and continuous time models is studied. This gives a generalization of quantile hedging presented in [3].
Słowa kluczowe
Kategorie tematyczne
Czasopismo
Rocznik
Tom
Numer
Strony
243-257
Opis fizyczny
Daty
wydano
2004
Twórcy
autor
- Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am31-3-1