Large losses-probability minimizing approach

• Autorzy: Michał Baran
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The probability minimizing problem for large losses of portfolio in discrete and continuous time models is studied. This gives a generalization of quantile hedging presented in [3].

Kategorie tematyczne

• 91B24: Price theory and market structure
• 60G42: Martingales with discrete parameter
• 91B30: Risk theory, insurance

• Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences
• Czasopismo: Applicationes Mathematicae
• Rocznik: 2004
• Tom: 31
• Numer: 3
• Strony: 243-257

Daty

wydano

2004

Twórcy

autor

Michał Baran

• Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, Poland

Identyfikatory

DOI

10.4064/am31-3-1