Dependence Modeling - Tom 5, Numer 1 (2017) - DML-PL - Yadda

Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl

Numer - szczegóły

Wydawca

De Gruyter Open

Czasopismo

Dependence Modeling

Rocznik

2017

Tom

5

Numer

1

Identyfikatory

Okładka

Zawartość wolumenu

1
- artykuł: On Conditional Value at Risk (CoVaR) for tail-dependent copulas (Jaworski P.), s. 1-19
- artykuł: Multivariate extensions of expectiles risk measures (Maume-Deschamps V., Rullière D., Said K.), s. 20-44
- artykuł: Characterizations of bivariate conic, extreme value, and Archimax copulas (Saminger-Platz S., De Jesús Arias-García J., Mesiar R., Klement E. P.), s. 45-58
- artykuł: VaR bounds in models with partial dependence information on subgroups (Rüschendorf L., Witting J.), s. 59-74
- artykuł: Kendall’s tau and agglomerative clustering for structure determination of hierarchical Archimedean copulas (Górecki J., Hofert M., Holeňa M.), s. 75-87
- artykuł: My introduction to copulas (Durante F., Puccetti G., Scherer M., Vanduffel S.), s. 88-98
- artykuł: Nonparametric estimation of simplified vine copula models: comparison of methods (Nagler T., Schellhase C., Czado C.), s. 99-120
- artykuł: Inference for copula modeling of discrete data: a cautionary tale and some facts (Faugeras O. P.), s. 121-132
- artykuł: On Truncation Invariant Copulas and their Estimation (Jaworski P.), s. 133-144
- artykuł: On capital allocation for stochastic arrangement increasing actuarial risks (Pan X., Li X.), s. 145-153
- artykuł: About tests of the “simplifying” assumption for conditional copulas (Derumigny A., Fermanian J.-D.), s. 154-197
- artykuł: Copula-Based Dependence Measures For Piecewise Monotonicity (Liebscher E.), s. 198-220
- artykuł: Exact distributions of order statistics from ln,p-symmetric sample distributions (Müller K., Richter W.-D.), s. 221-245
- artykuł: New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (part II) (Pfeifer D., Mändle A., Ragulina O.), s. 246-255
- artykuł: The Vine Philosopher (Durante F., Puccetti G., Scherer M., Vanduffel S.), s. 256-267
- artykuł: A joint regression modeling framework for analyzing bivariate binary data in R (Marra G., Radice R.), s. 268-294
- artykuł: A two-component copula with links to insurance (Ismail S., Yu G., Reinert G., Maynard T.), s. 295-303
- artykuł: CMPH: a multivariate phase-type aggregate loss distribution (Ren J., Zitikis R.), s. 304-315
- artykuł: Measuring herd behavior: properties and pitfalls (Lee W., Ahn J. Y.), s. 316-329
- artykuł: A simple non-parametric goodness-of-fit test for elliptical copulas (Jaser M., Haug S., Min A.), s. 330-353
- artykuł: Valuation of large variable annuity portfolios: Monte Carlo simulation and synthetic datasets (Gan G., Valdez E. A.), s. 354-374
- artykuł: Dependent defaults and losses with factor copula models (Ackerer D., Vatter T.), s. 375-399

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.