A simple non-parametric goodness-of-fit test for elliptical copulas

• Autorzy: Miriam Jaser , Stephan Haug , Aleksey Min
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In this paper, we propose a simple non-parametric goodness-of-fit test for elliptical copulas of any dimension. It is based on the equality of Kendall’s tau and Blomqvist’s beta for all bivariate margins. Nominal level and power of the proposed test are investigated in a Monte Carlo study. An empirical application illustrates our goodness-of-fit test at work.

Słowa kluczowe

EN

Blomqvist’s beta; elliptical copulas; goodness-of-fit test; Kendall’s tau

• Wydawca: De Gruyter Open
• Czasopismo: Dependence Modeling
• Rocznik: 2017
• Tom: 5
• Numer: 1
• Strony: 330-353

Daty

wydano

2017-12-20

otrzymano

2017-12-01

zaakceptowano

2017-12-01

online

2017-12-29

Twórcy

autor

Miriam Jaser

• ,

autor

Stephan Haug

• ,

autor

Aleksey Min

• ,

Identyfikatory

DOI

10.1515/demo-2017-0020