On capital allocation for stochastic arrangement increasing actuarial risks

• Autorzy: Xiaoqing Pan , Xiaohu Li
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

This paper studies the increasing convex ordering of the optimal discounted capital allocations for stochastic arrangement increasing risks with stochastic arrangement decreasing occurrence times. The application to optimal allocation of policy limits is presented as an illustration as well.

Słowa kluczowe

EN

Coverage limits; Discount rate; Increasing convex order; Loss function; Utility function

• Wydawca: De Gruyter Open
• Czasopismo: Dependence Modeling
• Rocznik: 2017
• Tom: 5
• Numer: 1
• Strony: 145-153

Daty

wydano

2017-01-26

otrzymano

2017-01-07

zaakceptowano

2017-06-13

online

2017-07-28

Twórcy

autor

Xiaoqing Pan

• 53226,
• 230026,

autor

Xiaohu Li

• 07030,

Identyfikatory

DOI

10.1515/demo-2017-0010