BSDEs with random terminal time and semilinear elliptic PDEs in divergence form

• Autorzy: Andrzej Rozkosz
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

We study connections between Sobolev space solutions of the Dirichlet problem for semilinear second order elliptic equations in divergence form and solutions of backward stochastic differential equations with random terminal time.

Kategorie tematyczne

• 35J60: Nonlinear elliptic equations
• 60H30: Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.)

• Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences
• Czasopismo: Studia Mathematica
• Rocznik: 2005
• Tom: 170
• Numer: 1
• Strony: 1-21

Daty

wydano

2005

Twórcy

autor

Andrzej Rozkosz

• Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, Chopina 12/18, 87-100 Toruń, Poland

Identyfikatory

DOI

10.4064/sm170-1-1