Hausdorff dimension of invariant measures related to Poisson driven stochastic differential equations

• Autorzy: Tomasz Bielaczyc
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

It is shown that the Hausdorff dimension of an invariant measure generated by a Poisson driven stochastic differential equation is greater than or equal to 1.

Kategorie tematyczne

• 37A50: Relations with probability theory and stochastic processes
• 37A05: Measure-preserving transformations
• 60J75: Jump processes

• Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences
• Czasopismo: Annales Polonici Mathematici
• Rocznik: 2011
• Tom: 101
• Numer: 1
• Strony: 67-74

Daty

wydano

2011

Twórcy

autor

Tomasz Bielaczyc

• Institute of Mathematics, Silesian University, 40-007 Katowice, Poland

Identyfikatory

DOI

10.4064/ap101-1-7