Note on the variance of the sum of Gaussian functionals

• Autorzy: Marek Beśka
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

Let $(X_i, i=1,2,...)$ be a Gaussian sequence with $X_i ∈ N(0,1)$ for each i and suppose its correlation matrix $R=(ρ_{ij})_{i,j≥ 1}$ is the matrix of some linear operator R:l₂→ l₂. Then for $f_i ∈ L²(μ)$, i=1,2,..., where μ is the standard normal distribution, we estimate the variation of the sum of the Gaussian functionals $f_i(X_i)$, i=1,2,... .

Kategorie tematyczne

• 60F15: Strong theorems
• 60E15: Inequalities; stochastic orderings

• Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences
• Czasopismo: Applicationes Mathematicae
• Rocznik: 2010
• Tom: 37
• Numer: 2
• Strony: 231-236

Daty

wydano

2010

Twórcy

autor

Marek Beśka

• Faculty of Applied Mathematics, Gdańsk University of Technology, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland

Identyfikatory

DOI

10.4064/am37-2-7