Estimation of the drift function for Ito processes and a class of semimartingales via histogram sieve

• Autorzy: Roman Różański , Adam Zagdański
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

A histogram sieve estimator of the drift function in Ito processes and some semimartingales is constructed. It is proved that the estimator is pointwise and L¹ consistent and its finite-dimensional distributions are asymptotically normal. Our approach extends the results of Leśkow and Różański (1989a).

Kategorie tematyczne

• 62G05: Estimation
• 62M09: Non-Markovian processes: estimation

• Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences
• Czasopismo: Applicationes Mathematicae
• Rocznik: 2006
• Tom: 33
• Numer: 1
• Strony: 21-40

Daty

wydano

2006

Twórcy

autor

Roman Różański

• Institute of Mathematics and Computer Science, Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland

autor

Adam Zagdański

• Institute of Mathematics and Computer Science, Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland

Identyfikatory

DOI

10.4064/am33-1-2