Posterior regret Γ-minimax estimation in a normal model with asymmetric loss function

• Autorzy: Agata Boratyńska
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The problem of posterior regret Γ-minimax estimation under LINEX loss function is considered. A general form of posterior regret Γ-minimax estimators is presented and it is applied to a normal model with two classes of priors. A situation when the posterior regret Γ-minimax estimator, the most stable estimator and the conditional Γ-minimax estimator coincide is presented.

Kategorie tematyczne

• 62F15: Bayesian inference
• 62C10: Bayesian problems; characterization of Bayes procedures

• Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences
• Czasopismo: Applicationes Mathematicae
• Rocznik: 2002
• Tom: 29
• Numer: 1
• Strony: 7-13

Daty

wydano

2002

Twórcy

autor

Agata Boratyńska

• Institute of Econometrics, Warsaw School of Economics, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Poland

Identyfikatory

DOI

10.4064/am29-1-2