Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: optimal stopping problem

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik

Multiple stopping odds problem in Bernoulli Trials with random number of observations

100%

Kurushima A., Ano K.

Mathematica Applicanda

2016

tom 44

nr 1

Praca poświęcona jest problemowi wielokrotnego, optymalnego zatrzymania ciągu prób Bernoulli'ego tak, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo wyboru ,,ostatniego sukcesu", gdy liczba prób jest zmienna losową. Podano warunki wystarczające na rozkład liczby obserwacji przy których spełnieniu strategia optymalna istnieje w klasie progowych momentów zatrzymania. Optymalne progi są definiowane z pomocą ,,ilorazów szans". Przykładem rozkładu, który należy do kasy spełniającej podane warunki jest rozkład jednostajny (ilorazy szans są nierosnące wraz z liczbą prób).

This paper studies an optimal multiple stopping problem, in which the objective is to maximize the probability of selecting the "last success" on Bernoulli trials with random number of observations under multiple selections. We propose the sufficient condition on the probability distribution of the number of observations for the optimal multiple stopping rule to be a threshold rule which is characterized by "odds". For example, uniform distribution satises the condition whenever the odd is not increasing in the number of trials.

Ograniczanie wyników

1 Mathematica Applicanda

1 Ano K.

1 Kurushima A.

1 2016

Wyniki wyszukiwania

Multiple stopping odds problem in Bernoulli Trials with random number of observations