We present a stochastic model which yields a stationary Markov process whose invariant distribution is maximum stable with respect to the geometrically distributed sample size. In particular, we obtain the autoregressive Pareto processes and the autoregressive logistic processes introduced earlier by Yeh et al
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.