We consider multidimensional tree-based models of arbitrage-free and path-independent security markets. We assume that no riskless investment exists. Contingent claims pricing and hedging problems in such a market are studied.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.