Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Robustness and adaptive procedures
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Asymptotically stable estimators of location and scale parameters I. Estimation of location parameter

100%
Rychlik T.
Mathematica Applicanda
|
1987
|
tom 16
|
nr 30
PL
.
EN
A sequence of equivariant estimators of a location parameter, which is asymptotically most robust with respect to bias oscillation function, is derived for two types of disturbances: e-contamination and Kolmogorov-Levy neighbourhoods. The sequence consists of properly chosen order statistics modified by adding a constant. As examples, the most bias-robust estimators for unimodal symmetric, Weibull, double-exponential and beta distributions are presented.
2
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Asymptotically stable estimators of location and scale parameters II. Estimation of scale parameter

63%
Rychlik T.
Mathematica Applicanda
|
1987
|
tom 16
|
nr 30
PL
.
EN
Asymptotic robustness of estimators of scale parameter with respect to scale invariant bias oscillation function is studied for two types of disturbances. In the case of £-contamination, the most robust sequence of equivariant estimators for model distribution with a positive support and the most robust sequence of equivariant symmetric estimators for symmetric model distribution are constructed. In the case of Kolmogorov-Levy neighbourhoods, the solution is derived without any assumptions about the model distribution. As examples, the most bias-robust estimators for uniform, Pareto, Weibull, Laplace, normal, Cauchy and double-exponential distributions are presented.
3
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Robust estimation of variance components

63%
Zieliński W.
Mathematica Applicanda
|
1989
|
tom 17
|
nr 31
PL
.
EN
In gaussian linear models with known matrices covariance, the problem of robust estimation of a given linear function f of variance components is considered. An estimator of robust is constructed which is the most stable (most model-robust) to changes of the kurtosis of the original distributions.
4
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Most powerful robust tests or robust most powerful tests

63%
Zieliński R.
Mathematica Applicanda
|
1995
|
tom 24
|
nr 38
PL
.
EN
The most powerful robust test and the robust most powerful test in a simple Gaussian model are constructed and discussed.
5
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

A robust estimate of variance in a linear model

63%
Zieliński R., Zieliński W.
Mathematica Applicanda
|
1985
|
tom 13
|
nr 26
PL
.
EN
Standard statistical procedures for variance in Gaussian models are not robust against departures from normality. One of the possible reasons is that the variance of the variance estimate depens on kurtosis of the underlying distribution. In the paper, the most robust estimate of the variance in a class of quadratic forms is constructed.
6
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

On robust tests in some parametric models

63%
Marzec L., Marzec P.
Mathematica Applicanda
|
1992
|
tom 21
|
nr 35
PL
.
EN
For the exponential-scale and Pareto-shape testing problems the unbiased tests based on order statistics are considered. Under the violations defined by hazards and of the contamination type the tests with the most robust (stable) power functions axe explicitly constructed.
7
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Infinitesimal robustness in Bayesian statistical models

63%
Boratyńska A.
Mathematica Applicanda
|
1994
|
tom 23
|
nr 37
PL
.
EN
The problem of measuring the Bayesian robustness is considered. An upper bound for the oscillation of a posterior functional in terms of the Kolmogorov distance between the prior distributions is given. The norm of the Frechet derivative as a measure of local sensitivity is presented. The problem of finding optimal statistical procedures is presented.
8
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Robustness of two-sample tests to a dependency of observations

63%
Zieliński R.
Mathematica Applicanda
|
1990
|
tom 18
|
nr 32
PL
.
EN
In the paper, a numerical analysis of robustness of Student f-test, Wilcoxon-Mann-Whitney test and a sign test to some dependencies of observations is presented. A Monte Carlo approach has been applied.
9
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

The "jackknife" method

51%
Bieńkiewicz M.
Mathematica Applicanda
|
1982
|
tom 10
|
nr 21
PL
.
EN
A short review paper which explains the idea of jackknifing to those who have never heard about it.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.