Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: Optymalne zatrzymanie procesu, problem wyboru najlepszego obiektu, problem opymalnego wielokrotnego zatrzymania, proces Poissona

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik

One step further : an explicit solution to Robbins’ problem when n = 4

100%

Dendievel R., Swan Y.

Mathematica Applicanda

2016

tom 44

nr 1

Niech X(1),X(2), ...,X(n) będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie jednostajnym na [0,1]. Statystyk obserwuje realizacje tych zmiennych sekwencyjnie i po każdej obserwacji decyduje o jej zatrzymaniu lub odrzuceniu. Zaakceptowanej obserwacji nie można w przyszłości zmieniać ani wracać do odrzuconych obserwacji. Celem jest minimalizacja oczekiwanej rangi zaakceptowanej obserwacji. Ten artykuł podaje rozwiązanie tego zadania dla n = 4. Problem w literaturze jest znany jako problem Robinsa.

Let X1,X2, . . . ,Xn be independent random variables drawn from the uniform distribution on [0, 1]. A decision maker is shown the variables sequentially and, after each observation, must decide whether or not to keep the current one, with payoff being the overall rank of the selected observation. Decisions are final: no recall is allowed. The objective is to minimize the expected payoff. In this note we give the explicit solution to this problem, known as Robbins' problem of optimal stopping, when n = 4.

Ograniczanie wyników

1 Mathematica Applicanda

1 Dendievel R.

1 Swan Y.

1 2016

Wyniki wyszukiwania

One step further : an explicit solution to Robbins’ problem when n = 4