We introduce average cost optimal adaptive policies in a class of discrete-time Markov control processes with Borel state and action spaces, allowing unbounded costs. The processes evolve according to the system equations $x_{t+1}=F(x_t,a_t,ξ _t)$, t=1,2,..., with i.i.d. $ℝ^k$-valued random vectors $ξ_t$, which are observable but whose density ϱ is unknown.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.