We construct a large family of ergodic non-Markovian processes with infinite memory having the same p-dimensional marginal laws of an arbitrary ergodic Markov chain or projection of Markov chains. Some of their spectral and mixing properties are given. We show that the Chapman-Kolmogorov equation for the ergodic transition matrix is generically satisfied by infinite memory processes.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.