Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last

Wyniki wyszukiwania

help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Modelling the Polish energy market

100%
Opalski K., Kacprzak K., Maciejczyk K., Pawłowski M.
Mathematica Applicanda
|
2011
|
tom 39
|
nr 2
PL
W artykule opisano modelowanie rynku energii elektrycznej handlowanejna Towarowej Giełdzie Energii S.A. w Warszawie. W pracy opisano wybrany model dy-namiki cen energii elektrycznej, a następnie opisano proces kalibracji powstałego modeludo danych rynkowych tak, aby był spełniony warunek braku arbitrażu. Tak skalibrowanymodel został wykorzystany do symulacji chwilowej ceny energii. Pozwoliło to na prze-prowadzenie wyceny kontraktu terminowego typu forward na dostawę energii, a takżewaniliowej opcji zakupu energii elektrycznej. Odpowiednie wyceny zostały zaimplemento-wane w statystycznym pakiecie R.Słowa kluczowe: matematyka finansowa, rynek energii, wycena konktaktów forward,wycena opcji.
EN
The paper deals with mathematical modelling of energy market. First, themodel of price dynamics has been chosen. This model has been calibrated to data fromthe Polish Power Exchange in Warsaw. The calibrated model has been used to simulateenergy prices which was used to price forward contracts and vanilla put options for energysupply. All simulations has been made in R package.Keywords: financial mathematics, energy market, forward contract pricing, option pri-cing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.