Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last

Wyniki wyszukiwania

help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote

On Truncated Variation of Brownian Motion with Drift

100%
Łochowski R.
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
|
2008
|
tom 56
|
nr 3
267-281
EN
We introduce the concept of truncated variation of Brownian motion with drift, which differs from regular variation by neglecting small jumps (smaller than some c > 0). We estimate the expected value of the truncated variation. The behaviour resembling phase transition as c varies is revealed. Truncated variation appears in the formula for an upper bound for return from any trading based on a single asset with flat commission.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.