Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last

Wyniki wyszukiwania

help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy rozpatruje się procedury statystyczne, które można traktować jako procedury estymacji rozwiązania problemu minimalizacji kiedy łączny rozkład prawdopodobieństwa zmiennych losowych jest nieznany i może być oszacowany na podstawie próby losowej. Procedury takiego typu pojawiają się w teorii dyskryminacji statystycznej i odsiewania. Przedmiotem pracy jest badanie asymptotycznych własności takich procedur.
EN
We consider the generalized Z^-norm optimization problem assuming that the joint probability distri-bution of random variables is unknown. The solution to the problem has, therefore, to be estimated from a sample. We examine a natural estimator and show its strong consistency and asymptotic normality under quite general assumptions. Certain discrimination and screening problems, formalized in decision- theoretical manner, can be solved using Z^-norm minimization procedures. We derive asymptotic expansions of risk corresponding to estimated solu-tions.
PL
Artykuł nie zawiera streszczenia
EN
The article contains no abstract
3
Content available remote

Least empirical risk procedures in statistical inference

100%
EN
We consider the empirical risk function $Q_n(α)={1\over n} \sum_{i=1}^n \cdot f(α,Z_i)$ (for iid $Z_i$'s) under the assumption that f(α,z) is convex with respect to α. Asymptotics of the minimum of $Q_n(α)$ is investigated. Tests for linear hypotheses are derived. Our results generalize some of those concerning LAD estimators and related tests.
4
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Review: Mirosław Krzyśk: Discriminant Analysis

100%
PL
Artykuł nie zawiera streszczenia
EN
The article contains no abstract
5
Content available remote

Estimation of nuisance parameters for inference based on least absolute deviations

100%
EN
Statistical inference procedures based on least absolute deviations involve estimates of a matrix which plays the role of a multivariate nuisance parameter. To estimate this matrix, we use kernel smoothing. We show consistency and obtain bounds on the rate of convergence.
PL
Omawiamy dwa ważne wycinki działalności naukowej Ryszarda Zielińskiego. Po pierwsze, są to prace związane z metodami Monte Carlo. Wiele z nich dotyczyła stochastycznych metod optymalizacji. Ryszard Zieliński badał algorytmy typu stochastycznej aproksymacji i poszukiwań losowych. Interesował się zagadnieniami optymalizacji globalnej. Podkreślamy wątek traktowania zadań obliczeniowych w sposób właściwy dla statystyki matematycznej. Wspominamy również o relacji algorytmów typu „symulowanego wyżarzania” z wcześniejszymi wynikami Zielińskiego. Odrębny rozdział stanowią prace na temat generatorów losowych. Ryszard Zieliński zaproponował i badał generator wytwarzający nieokresowy ciąg liczb pseudo-losowych.Inny nurt badań Ryszarda Zielińskiego dotyczy jednostajnych twierdzeń granicznych w statystyce. Motywacja jest związana z podkreślaną przez Zielińskiego metodologią statystyki jako nauki dedukcyjnej rozwijanej na potrzeby zastosowań. Zieliński badał, w których modelachstatystycznych Prawo Wielkich Liczb i Centralne Twierdzenie Graniczne zachodzi jednostajnie względem rozważanej rodziny rozkładów prawdopodobieństwa. Rozstrzygnął pytanie o jednostajną zgodność kwantyli próbkowych. Wykazał, jak można osiągnąć jednostajną zgod-ność wygładzonej dystrybuanty empirycznej, dowodząc odpowiednik nierówności Dvoretzky’ego-Kiefera-Wolfowitza.
EN
The aim of the paper is to summarize contributions of Ryszard Zieliński to two important areas of research. First, we discuss his work related to Monte Carlo methods. Ryszard Zieliński was particularly interested in Monte Carlo optimization. About 10 of his papers concerned stochastic algorithms for seeking extrema. He examined methods related to stochastic approximation, random search and global optimization. We stress that Zielinski often considered computational problems from a statistical perspective. In several articles he explicitly indicated that optimization can be reformulated as a statistical estimation problem. We also discuss relation between the family of Simulated Annealing algorithms on the one hand and some procedures examined earlier by Ryszard Zieliński on the other. Another topic belonging to Monte Carlo methods, in which Ryszard Zieliński has achieved interesting results, is construction of random number generators and examination of their statistical properties. Zieliński proposed an aperiodic generator based on Weil sequences and showed how it can be efficiently implemented. Later he constructed an algorithm which uses several such generators and produces pseudo-random sequences with better statistical properties.The second area of Zieliński’s work discussed here is related to uniform limit theorems of mathematical statistics. We stress the methodological motivation behind the research in this direction. In Zieliński’s view, asymptotic results should hold uniformly with respect to the family of probability distributions under consideration. In his opinion, this requirement comes from the very nature of statistical models and the needs of practical applications. Zieliński examined uniform versions the Weak Law of Large Numbers, Strong Law of Large Numbers and Central Limit Theorem in several statistical models. Some results were rather unexpected. He also gave a necessary and sufficient condition for uniform consistency of sample quantiles. Two papers of Ryszard Zieliński were devoted to uniform consistency of smoothed versions of empirical cumulative distribution function. In one of them he proved a version of Dvoretzky-Kiefer-Wolfowitz inequality.
7
Content available remote

Sufficiency in bayesian models

64%
EN
We consider some fundamental concepts of mathematical statistics in the Bayesian setting. Sufficiency, prediction sufficiency and freedom can be treated as special cases of conditional independence. We give purely probabilistic proofs of the Basu theorem and related facts.
8
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

On inference concerning binary latent trait

64%
PL
.
EN
Let Z1 and Z2 be observable random variables. Assume they depend on latent trait U and are conditionally independent, given U. 1) How, and to what extent, the joint distribution of (U, Z1, Z2) can be recovered from that of (Z1,Z2)? 2) Suppose that, knowing Z1 and/or Z2, we are to make decision concerning U. What decision rule is the best? Both the problems are properly formalized and solved in the simple case of binary U.
9
Content available remote

Uniform asymptotic normality for the Bernoulli scheme

64%
EN
It is easy to notice that no sequence of estimators of the probability of success θ in a Bernoulli scheme can converge (when standardized) to N(0,1) uniformly in θ ∈ ]0,1[. We show that the uniform asymptotic normality can be achieved if we allow the sample size, that is, the number of Bernoulli trials, to be chosen sequentially.
10
Content available remote

Fixed precision optimal allocation in two-stage sampling

64%
EN
Two-stage sampling schemes arise in survey sampling, especially in situations when the complete update of the frame is difficult. In this paper we solve the problem of fixed precision optimal allocation in two special two-stage sampling schemes. The solution is based on reducing the original question to an eigenvalue problem and then using the Perron-Frobenius theorem.
12
Content available remote

A new method for identifying outlying subsets of data

39%
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.