Poisson driven stochastic differential equations on a separable Banach space are examined. Some sufficient conditions are given for the asymptotic stability of a Markov operator P corresponding to the change of distribution from jump to jump. We also give criteria for the continuous dependence of the invariant measure for P on the intensity of the Poisson process.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.