Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last

Wyniki wyszukiwania

help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote

On Stochastic Differential Equations with Reflecting Boundary Condition in Convex Domains

100%
Łaukajtys W.
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
|
2004
|
tom 52
|
nr 4
445-455
EN
Let D be an open convex set in $ℝ^d$ and let F be a Lipschitz operator defined on the space of adapted càdlàg processes. We show that for any adapted process H and any semimartingale Z there exists a unique strong solution of the following stochastic differential equation (SDE) with reflection on the boundary of D: $X_t = H_t + ∫_0^t ⟨F(X)_{s-},dZ_s⟩ + K_t$, t ∈ ℝ⁺. Our proofs are based on new a priori estimates for solutions of the deterministic Skorokhod problem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.