Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

Czasopisma help

  1. 1 Open Mathematics

Autorzy help

  1. 1 Pagliarani S.

  2. 1 Pascucci A.

Lata help

  1. 1 2012

Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last

Wyniki wyszukiwania

help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote

Analytical approximation of the transition density in a local volatility model

100%
Pagliarani S., Pascucci A.
Open Mathematics
|
2012
|
tom 10
|
nr 1
250-270
EN
We present a simplified approach to the analytical approximation of the transition density related to a general local volatility model. The methodology is sufficiently flexible to be extended to time-dependent coefficients, multi-dimensional stochastic volatility models, degenerate parabolic PDEs related to Asian options and also to include jumps.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.