Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

Czasopisma help

  1. 1 Dependence Modeling

Autorzy help

  1. 1 Ren J.

  2. 1 Zitikis R.

Lata help

  1. 1 2017

Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last

Wyniki wyszukiwania

help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote

CMPH: a multivariate phase-type aggregate loss distribution

100%
Ren J., Zitikis R.
Dependence Modeling
|
2017
|
tom 5
|
nr 1
304-315
EN
We introduce a compound multivariate distribution designed for modeling insurance losses arising from different risk sources in insurance companies. The distribution is based on a discrete-time Markov Chain and generalizes the multivariate compound negative binomial distribution, which is widely used for modeling insurance losses.We derive fundamental properties of the distribution and discuss computational aspects facilitating calculations of risk measures of the aggregate loss, as well as allocations of the aggregate loss to individual types of risk sources. Explicit formulas for the joint moment generating function and the joint moments of different loss types are derived, and recursive formulas for calculating the joint distributions given. Several special cases of particular interest are analyzed. An illustrative numerical example is provided.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.