Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last

Wyniki wyszukiwania

help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Ergodic control of Markov processes with mixed observation structure

100%
Stettner Ł.
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
EN
CONTENTS 1. Introduction........................................................................................................ 5 2. Preliminary results and assumptions.................................................................. 7 3. Approximation of the invariant measure.............................................................. 14 4. Construction of nearly optimal control functions................................................ 24  4.1. Approximation of admissible control functions.................................. 24  4.2. State space discretization...................................................................... 25  4.3. Comments on further discretizations................................................... 31 5. Nearly optimal control values................................................................................. 31 6. An example................................................................................................................ 35  References....................................................................................................... 36
2
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Congress ICIAM, 2007 - participant impressions

94%
Stettner Ł.
Mathematica Applicanda
|
2007
|
tom 35
|
nr 49/08
EN
.
3
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

XV years of the Center of Applied Mathematics of the Polish Academy of Sciences and the LXV - the founding of Applicationes Mathematicae. March 23, 2018, IM PAN Warsaw

94%
Stettner Ł.
Mathematica Applicanda
|
2018
|
tom 46
|
nr 2
EN
On March 23, 2018 in Warsaw, at the seat of the Mathematical Institute of the Polish Academy of Sciences, a solemn scientific session was held to commemorate the 15th anniversary of the Center for Applied Mathematics (CZM) IMPAN and the 65th anniversary of the Applicationes Mathematicae scientific journal. The history of CZM and Applicationes was reminded by Łukasz Stettner, CZM manager and editor-in-chief Applicationes. The Application Center for Mathematics was created on the 50th anniversary of the founding of the Applied Mathematics journal, which was founded in 1953 by Hugo Steinhaus together with his associates including Jan Oderfeld as his deputy. From 1968, Hugo Steinhaus ran the Applied Mathematics Seminary in Wrocław, which gathered a wide group of people interested in the mathematical approach to the problems faced with various scientific research, but also in business, medical and veterinary practice.
4
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics – ICIAM 2011

94%
Stettner Ł.
Mathematica Applicanda
|
2011
|
tom 39
|
nr 2
PL
Był to już siódmy z rzędu Kongres ICIAMu, odbywający się periodycz-nie co cztery lata (1987 – Paris, 1991 – Washington, 1995 – Hamburg, 1999 –Edinburgh, 2003 – Sydney, 2007 – Zurich). Następny jest planowany w Chi-nach (2015 Beijing, August 24-28). Tegoroczny Kongres zgromadził 2661uczestników z 78 krajów. Ponad 82% uczestników pochodziło z krajów: USA,Kanada, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Japonia, Indie, Chiny, Włochyi Hiszpania. Polska reprezentacja liczyła około 10 osób, które na ten cel do-kładnie zrujnowały swe granty (Vancouver to bardzo ładne, ale i niestetydrogie miasto). Na Kongres było zaproszonych 27 wykładowców. Po razpierwszy w tym gronie znalazł się Polak, prof. Andrzej Świerniak z Politech-niki Śląskiej, który wygłosił odczyt pt. „Control Theory as a Tool for Plan-ning Anti-Cancer Therapies”, przyjęty nawiasem mówiąc z dużym zaintere-sowaniem. W trakcie Kongresu są przyznawane nagrody ICIAMu.
EN
Vancouver 17–22 of July 2011
5
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

PTM as a associated member of ICIAM

94%
Stettner Ł.
Mathematica Applicanda
|
2005
|
tom 33
|
nr 47/06
PL
.
EN
No abstract
6
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

XLV Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, 6-13 września 2016, Zakopane - Kościelisko

94%
Stettner Ł.
Mathematica Applicanda
|
2016
|
tom 44
|
nr 2
EN
Kolejna XLV Konferencja Zastosowań skupiła 99 uczestników co jest nieco więcej niż w roku poprzednim. W czasie konferencji wygłoszono 26 dłuższych wykładów (co najmniej 40 minutowych) w tym dwuczęściowy wykład prof. Wiesława Dziubdzieli poświęcony asymptotyce rozkładów ekstremalnych i rekordowych oraz 30 komunikatów i 18 plakatów. Wykład inauguracyjny pt. „Statystyczne metody lokalizacji genów odpowiedzialnych za istotne charakterystyki” wygłosiła prof. Małgorzata Bogdan. Na uwagę zasługują też dwa wykłady: prof. Piotra Gwiazdy pt. „Metoda bayesowskiej kalibracji do oszacowania siły infekcji w modelu epidemiologicznym ospy” oraz prof. Stanisława Janeczki pt. „Geometryczna i numeryczna struktura łańcuchów tetrahedralnych – kody DNA”.  Na konferencji prof.~Henryk Gacki wraz z mgr~Joanną Zwierzyńską zaprezentowali książkę  „Mathematics like poetry – Andrzej Lasota 1932-2006”  upamiętniającą prof. A. Lasotę wydaną przez Uniwersytet Śląski. Na tę uroczystość przybył rektor Uniwersytetu Śląskiego i Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii oraz Prezes Firmy Noma II - jeden ze sponsorów wydania książki. Każdy z uczestników konferencji został obdarowany tą książką.
7
Content available remote

Discrete time infinite horizon risk sensitive portfolio selection with proportional transaction costs

94%
Stettner Ł.
Banach Center Publications
|
2008
|
tom 83
|
nr 1
231-241
EN
Long run risk sensitive portfolio selection is considered with proportional transaction costs. In the paper two methods to prove existence of solutions to suitable Bellman equations are presented. The first method is based on discounted cost approximation and requires uniform absolute continuity of iterations of transition operators of the factor process. The second method is based on uniform ergodicity of portions of the capital invested in assets and requires additional assumptions concerning diversity of investments.
8
Content available remote

Asymptotics of utility from terminal wealth for partially observed portfolios

94%
Stettner Ł.
Applicationes Mathematicae
|
2012
|
tom 39
|
nr 4
445-461
EN
We study the asymptotical behaviour of expected utility from terminal wealth on a market in which asset prices depend on economic factors that are unobserved or observed with delay.
9
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2015) Beijing, August 10-14, 2015 – wspomnienia uczestnika

94%
Stettner Ł.
Mathematica Applicanda
|
2015
|
tom 43
|
nr 2
EN
Kolejny już ósmy Kongres ICIAM (The International Council for Industrial and Applied Mathematics) tym razem zagościł w kraju środka. Był to zdecydowanie największy z dotychczasowych kongresów. Uczestniczyło w nim ponad 3400 naukowców. Obrady odbywały się w części ogromnego Convention Center. Na inauguracje Kongresu przybył Vice Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej Li Yuanchao, który z wykształcenia jest matematykiem po Fudan University. Kongres ICIAMu był ostatnim kongresem prezydenta ICIAMu Barbary Lee Keyfitz, która od 1 października 2015 została zastąpiona przez Marię J. Esteban pracującą w CNRS i na Uniwersytecie Paris Dauphine.  Kolejny Kongres w 2019 roku planowany jest w Valencji w Hiszpanii. Równolegle odbywały się albo trzy wykłady plenarne lub też 66 równoległych minisymposiów. O ile wykłady plenarne były ulokowane w ogromnych bawialniach (Ballrooms) o tyle część równoległych sesji ulokowano w boksach, na które podzielono papierowymi ścianami kolejną bawialnię (Ballroom). Dawało to duży pogłos i wzajemne zakłócanie się sąsiadujących minisymposiów. Była to pewna niedogodność, ale z drugiej strony Kongres reprezentował duży naukowy potencjał. W zasadzie każdy matematyk mógł znaleźć dla siebie wiele ciekawych odczytów. Tradycją stało się, że Amerykanie z SIAMu zgłaszają szereg specjalistycznych sympozjów, na które zapraszają różnych ludzi ze świata. W szczególności po raz drugi po Vancouver w 2011 roku tak się stało w przypadku matematyki finansowej i ubezpieczeniowej.  W 2015 roku na uwagę zasługiwało osiem sesji pod tytułem Industrial Mathematics Around the World, organizowanych głównie przez Oxford i Fudan Univ.
10
Content available remote

Ergodic control of partially observed Markov processes with equivalent transition probabilities

94%
Stettner Ł.
Applicationes Mathematicae
|
1993-1995
|
tom 22
|
nr 1
25-38
EN
Optimal control with long run average cost functional of a partially observed Markov process is considered. Under the assumption that the transition probabilities are equivalent, the existence of the solution to the Bellman equation is shown, with the use of which optimal strategies are constructed.
11
Content available remote

Discrete time risk sensitive portfolio optimization with consumption and proportional transaction costs

94%
Stettner Ł.
Applicationes Mathematicae
|
2005
|
tom 32
|
nr 4
395-404
EN
Risk sensitive and risk neutral long run portfolio problems with consumption and proportional transaction costs are studied. Existence of solutions to suitable Bellman equations is shown. The asymptotics of the risk sensitive cost when the risk factor converges to 0 is then considered. It turns out that optimal strategies are stationary functions of the portfolio (portions of the wealth invested in assets) and of economic factors. Furthermore an optimal portfolio strategy for a risk neutral control problem is nearly optimal for a risk sensitive portfolio cost functional with risk factor close to 0.
12
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Recollections of doc. Eugene Fidelis (1927-2014)

94%
Stettner Ł.
Mathematica Applicanda
|
2014
|
tom 42
|
nr 2
PL
                                                              Doc dr Eugeniusz Fidelis urodził się 30 sierpnia 1927 roku w Płońsku. Do 1939 roku ukończył 6 klas szkoły podstawowej. Po okupacji uczęszczał do gimnazjum i liceum dla dorosłych w Płocku równocześnie pracując w Starostwie Powiatowym najpierw jako pomoc biurowa, później referent by wreszcie dojść do pozycji kierownika referatu administracyjno - prawnego. W 1949 roku wstąpił na Uniwersytet Warszawski na Wydział Matematyczno Przyrodniczy. W 1952 roku ukończył pierwszy stopień studiów i podjął pracę jako asystent na SGPiSie, kontynuując studia II stopnia w zakresie zastosowań probabilistycznych.  W 1954 uzyskał magisterium z matematyki pisząc pracę o zastosowaniu statystyki do badania skuteczności leków tromboplastycznych (opublikowanej częściowo w Acta Biologica). W międzyczasie pracował też jako wykładowca na Wojskowej Akademii Technicznej (1954-56). W grudniu 1956 roku podjął pracę w Instytucie Matematycznym PAN w grupie statystycznej kontroli jakości (w późniejszym Dziale Zastosowań Przemysłowych) na pół etatu, a od lipca 1957 na całym etacie.  24 listopada 1962 roku obronił w IMPANie rozprawę doktorską pt. ,,Badanie łącznych rozkładów zmiennych losowych dwupunktowych" pod promotorstwem prof. Jana Oderfelda. Od 1 października 1965 roku został powołany na adiunkta w IMPANie, zaś od 1 stycznia 1974 roku na docenta. W IMPANie pracował do 1 lipca 2009 roku. W tym czasie pełnił różne funkcje administracyjne w IMPANie.Od 1 lipca 1970 roku był p.o. zastępcy dyr. ds. ogólnych by od 1 kwietnia 1972 roku zostać zastępcą Dyrektora ds. ogólnych do 31 marca 1989 roku. Uczestniczył aktywnie w ważniejszych wydarzeniach IMPANu: powstaniu Centrum Banacha i w organizacji Międzynarodowego Kongresu Matematycznego w 1983 roku. Z ramienia Dyrekcji IMPANu podlegały mu sprawy wydawnicze. Doc. Fidelis uczestniczył wprzejęciu przez IMPAN wydawnictw matematycznych. Za zasługi dla poligrafii wydawnictw matematycznych otrzymał nagrodę indywidualną ministra Handlu Zagranicznego w 1984 roku.Zmarł 21 lipca 2014 r.
EN
                                                              Doc Dr. Eugene Fidelis was born on August 30, 1927 in Plonsk. By 1939, he completed six years of primary school. After the occupation he attended middle school and high school for adults in Plock while working at the district office, first as an office assistant, clerk later to finally come to the position of director of the office of law and administrative. In 1949 he entered the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, the University of Warsaw. In 1952, he completed a bachelor's degree and took a job as an assistant at SGPiS, continuing the second degree in the field of applied probability. In 1954, obtained a master's degree in mathematics with a thesis on the application of statistics to examine the effectiveness of some drugs (partly published in Acta Biologica). In the meantime, he also worked as a lecturer at the Military Technical Academy (1954-1956). In December 1956, he joined the Institute of Mathematical Sciences in the group of statistical quality control (later Department of Applied Industrial Mathematics) at half-time, and from July 1957 to full-time. November 24, 1962 he defended his doctoral thesis in IM PAS "On join distribution of dichotomous random variables" under the supervision of prof. Jan Oderfeld. From 1 October 1965, he was appointed assistant professor in IM PAS, and from 1 January 1974 to associate professor. He worked in IM PAS until 1 July 2009. Eugene Fidelis died July 21st, 2014.
13
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Applied Mathematics as a new discipline in the field of mathematical sciences: the absolute necessity or whim enthusiasts

94%
Stettner Ł.
Mathematica Applicanda
|
2014
|
tom 42
PL
Od pewnego czasu w środowisku tkz. ,,zastosowaniowców'' w Polsce toczy się dyskusja nad potrzebą powołania nowej dyscypliny w obrębie dziedziny nauk matematycznych jaką byłyby zastosowania matematyki. Ponieważ należę do zwolenników takiego rozwiązania postaram się przedstawić argumenty, które skłaniają mnie do takiej postawy.
EN
For some time, in teams of mathematicians who are accustomed to its applications, in Poland, there is a debate over the need for the appointment of a new discipline within the mathematical sciences that would be the application of mathematics. Because I belong to the supporters of such a solution I do attempt to present arguments that lead me to this attitude.
14
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Powstanie Centrum Zastosowań Matematyki IMPAN

94%
Stettner Ł.
Mathematica Applicanda
|
2004
|
tom 32
|
nr 46/05
EN
.
15
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

XLVII National Conference on Applications of Mathematics, September 4-11, 2018, Zakopane-Kościelisko, Poland

94%
Stettner Ł.
Mathematica Applicanda
|
2019
|
tom 47
|
nr 2
EN
The 47th National Conference on Mathematics Applications was held on September 4-11, 2018 in Zakopane Kościelisko. Together with the conference, the XXIV National Conference on Mathematics Applications in Biology and Medicine (4-7 September 2018) was held simultaneously with two common first days of the meeting. The plenary lecture was delivered by Urszula Ledzewicz (Southern Illinois University Edwardsville, USA and Łódź University of Technology) and Heinz Schättler (Washington University, St. Louis, USA) with optimal control in biomedical problems.
16
Artykuł dostępny w postaci pełnego tekstu - kliknij by otworzyć plik
Content available

Review: Lesław Gajek, Krzysztof Ostaszewski, Financial risk management for pension plans

94%
Stettner Ł.
Mathematica Applicanda
|
2002
|
tom 30
|
nr 44/03
PL
Artykuł nie zawiera streszczenia
EN
The article contains no abstract
17
Content available remote

Arbitrage for simple strategies

60%
Rygiel A., Stettner Ł.
Applicationes Mathematicae
|
2012
|
tom 39
|
nr 4
379-412
EN
Various aspects of arbitrage on finite horizon continuous time markets using simple strategies consisting of a finite number of transactions are studied. Special attention is devoted to transactions without shortselling, in which we are not allowed to borrow assets. The markets without or with proportional transaction costs are considered. Necessary and sufficient conditions for absence of arbitrage are shown.
18
Content available remote

On the Bellman equation for asymptotics of utility from terminal wealth

60%
Matkowski J., Stettner Ł.
Applicationes Mathematicae
|
2010
|
tom 37
|
nr 1
89-97
EN
The asymptotics of utility from terminal wealth is studied. First, a finite horizon problem for any utility function is considered. To study a long run infinite horizon problem, a certain positive homogeneity (PH) assumption is imposed. It is then shown that assumption (PH) is practically satisfied only by power and logarithmic utility functions.
19
Content available remote

Growth-optimal portfolios under transaction costs

60%
Palczewski J., Stettner Ł.
Applicationes Mathematicae
|
2008
|
tom 35
|
nr 1
1-31
EN
This paper studies a portfolio optimization problem in a discrete-time Markovian model of a financial market, in which asset price dynamics depends on an external process of economic factors. There are transaction costs with a structure that covers, in particular, the case of fixed plus proportional costs. We prove that there exists a self-financing trading strategy maximizing the average growth rate of the portfolio wealth. We show that this strategy has a Markovian form. Our result is obtained by large deviations estimates on empirical measures of the price process and by a generalization of the vanishing discount method to discontinuous transition operators.
20
Content available remote

On adaptive control of Markov chains using nonparametric estimation

60%
Drabik E., Stettner Ł.
Applicationes Mathematicae
|
2000
|
tom 27
|
nr 2
143-152
EN
Two adaptive procedures for controlled Markov chains which are based on a nonparametric window estimation are shown.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.