Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Reflected SDEs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote

Numerical schemes for multivalued backward stochastic differential systems

100%
EN
We define approximation schemes for generalized backward stochastic differential systems, considered in the Markovian framework. More precisely, we propose a mixed approximation scheme for the following backward stochastic variational inequality: $$dY_t + F(t,X_t ,Y_t ,Z_t )dt \in \partial \phi (Y_t )dt + Z_t dW_t ,$$ where ∂φ is the subdifferential operator of a convex lower semicontinuous function φ and (X t)t∈[0;T] is the unique solution of a forward stochastic differential equation. We use an Euler type scheme for the system of decoupled forward-backward variational inequality in conjunction with Yosida approximation techniques.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.