Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Cover of the book
Tytuł książki

Global stochastic approximation

Seria
Rozprawy Matematyczne tom/nr w serii: 142 wydano: 1977
Zawartość
Warianty tytułu
Abstrakty
EN
CONTENTS

1. Intuitive background. Statement of the problem...................................................................... 5
2. General structure of global stochastic approximation processes............................................... 7
3. The fundamental theorem on convergence in distribution............................................................ 10
4. Absolute continuity of the limit distribution
 4.1. Introductory remarks............................................................................................................. 13
 4.2. General case......................................................................................................................... 13
 4.3. Uniform experimental design............................................................................................. 14
 4.4. Improvement by a randomization....................................................................................... 16
 4.5. Problem of optimal experimental design......................................................................... 19
5. Almost sure convergence to global maximum................................................................................ 21
6. A Monte Carlo method.......................................................................................................................... 24
References................................................................................................................................................. 26
Słowa kluczowe
Tematy
Miejsce publikacji
Warszawa
Copyright
Seria
Rozprawy Matematyczne tom/nr w serii: 142
Liczba stron
26
Liczba rozdzia³ów
Opis fizyczny
Dissertationes Mathematicae, Tom CXLII
Daty
wydano
1977
Twórcy
Bibliografia
  • [1] S. H. Brooks, A discussion of random, methods for seeking maxima, Opns. 6 (1958) pp. 244-251.
  • [2] J. L. Doob, Stochastic processes, Wiley and Sons 1953.
  • [3] M. Driml and O. Hanš, On a randomised optimization procedure, Trans. 4-th Praque Conf. on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes, Prague 1967.
  • [4] V. Fabian, Stochastic approximation of minima with improved asymptotic speed, Ann. Math. Statist. 38 (1967), pp. 191-200.
  • [5] V. Fabian, Stochastic approximation, In: Optimising methods in statistics, Ed. J. S. Rustagi. Academic Press, 1971.
  • [6] Б. П. Харламов, Об одном алгоритме стохастического поиска максимума в детерминированном поле, Труды матем. института им. В. А. Стеклова LXXIX (1965), pp. 71-75.
  • [7] С. С. Hey de, On martingale limit theory and strong convergence results for stochastic approximation procedures, Stochastic Processes and their Applications 2 (1974), pp. 359-370.
  • [8] S. M. Jermakow, Metoda Monte Carlo i zagadnienia pokrewne, PWN, Warszawa 1976.
  • [9] В. Г. Карманов, О сходимости метода случайного поиска в выпуклых задачах минимизации, Теория вероят. и ее примен., XIX, 4 (1974) pp. 817-824.
  • [10] J. Kiefer and J. Wolfowitz, Stochastic estimation of the maximum of a regression function, Ann. Math. Statist. 23 (1952), pp. 462-466.
  • [11] P. Major, A law of the iterated logarithm for the Robbins-Monro method, Stud, sci. math. Hung. 8, 1-2 (1973), pp. 95-102.
  • [12] J. von Neumann, Various technique used in connection with random digits, Nat. Bur. Stand. Appl. Math. Ser. 12 (1951), pp. 36-38.
  • [13] В. Т. Перекрест, Об одной адаптивной схеме глобального поиска, УМН 29, 3 (1974), pp. 223-224.
  • [14] Л. А. Растригин, Системы экстремального управления, "Наука", Москва 1974.
  • [15] Н. Robbins and S. Monro, A stochastic approximation method, Ann. Math. Statist. 22 (1951), pp. 400-407.
  • [16] Э.М Вайсборд., Д.Б. Юдин, Многоэкстремальная стохастическая аппроксимация, Изв. АН СССР, Сер. техн. кибернетика. 5 (1968), pp. 3-13.
  • [17] Э.М Вайсборд., Д.Б. Юдин, Стохастическая аппроксимация для многоэкстремальных задач в гильбертовом пространнстве, ДАН СССР 181, 5 (1968), pp. 1034—1037.
  • [18] М. Т. Wasan, Stochastic approximation, Cambridge 1969.
  • [19] R. Zieliński, On convergence of a randomized optimisation procedure, Algorytmy 7, 12 (1970), pp. 29-32.
  • [20] R. Zieliński, A Monte Carlo estimation of the maximum of a function, ibidem 7, 13 (1970), pp. 5-7.
  • [21] R. Zieliński, A randomized Kiefer-Wolfowitz procedure, European Meeting of Statisticians and 7-th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes, Prague
Języki publikacji
EN
Uwagi
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.zamlynska-e1715519-17d6-408b-bb56-642fb8d315b4
Identyfikatory
Kolekcja
DML-PL
Zawartość książki

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.