PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 39 | 2 |
Tytuł artykułu

Modelling the Polish energy market

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
W artykule opisano modelowanie rynku energii elektrycznej handlowanejna Towarowej Giełdzie Energii S.A. w Warszawie. W pracy opisano wybrany model dy-namiki cen energii elektrycznej, a następnie opisano proces kalibracji powstałego modeludo danych rynkowych tak, aby był spełniony warunek braku arbitrażu. Tak skalibrowanymodel został wykorzystany do symulacji chwilowej ceny energii. Pozwoliło to na prze-prowadzenie wyceny kontraktu terminowego typu forward na dostawę energii, a takżewaniliowej opcji zakupu energii elektrycznej. Odpowiednie wyceny zostały zaimplemento-wane w statystycznym pakiecie R.Słowa kluczowe: matematyka finansowa, rynek energii, wycena konktaktów forward,wycena opcji.
EN
The paper deals with mathematical modelling of energy market. First, themodel of price dynamics has been chosen. This model has been calibrated to data fromthe Polish Power Exchange in Warsaw. The calibrated model has been used to simulateenergy prices which was used to price forward contracts and vanilla put options for energysupply. All simulations has been made in R package.Keywords: financial mathematics, energy market, forward contract pricing, option pri-cing.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
39
Numer
2
Opis fizyczny
Daty
wydano
2011
online
2012-08-26
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14708_ma_v39i2_179
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.