Asymptotics of two-dimensional copulas

• Autorzy: P. Jaworski
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The paper deals with simple properties of two-dimensional copulas. The focus is on particular cases when a copula has a homogeneous expansion of the lower tail. Properties of the corresponding main part are studied. For particular cases of copulas the main parts are calculated and possible applications in modelling risk are discussed.

PL

Artykuł nie zawiera streszczenia

Słowa kluczowe

EN

Two-dimensional copulas, homogeneous expansion, modelling risk

• Wydawca: Polish Mathematical Society
• Czasopismo: Mathematica Applicanda
• Rocznik: 2003
• Tom: 31
• Numer: 45/04

Daty

wydano

2003

online

2016-10-28

Twórcy

autor

P. Jaworski

Identyfikatory

DOI

10.14708/ma.v31i45/04.1913