PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 30 | 44/03 |
Tytuł artykułu

Interest rate models

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
.
EN
This is a well-written survey paper on post-Heath-Jarrow-Morton interest rate models. The bond pricing and term structure are based on time-dependent continuous-time diffusions, and the main particular cases, including LIBOR and SWAP, are studied in detail.
Rocznik
Tom
30
Numer
Opis fizyczny
Daty
wydano
2002
online
2016-10-28
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14708_ma_v30i44_03_1901
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.