PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1995 | 24 | 38 |
Tytuł artykułu

Stochastic algorithms in discrete optimization with noisy values for the function

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
.
EN
The paper deals with stochastic methods for searching approximately global minimum of function defined on discrete set. A measure of quality of solution is defined to compare different algorithms. Simple Monte Carlo method is analysed as main algorithm for which formulas dealing with the measure of quality are derived(two cases: exact values and noisy values of function). This Monte Carlo method is used as a base in simulation experiments for comparing other stochastic algorithms. The second part of the paper analyses asymptotic properties of the generalised simulated annealing algorithms. Theory of Markov chains is used in modelling this class of algorithms. Theorems about convergence of the records of algorithms to set of optima with probability one are presented in the case of function having random noisy values. The paper also reviews known results in the field of simulated annealing type algorithms for function with randomly perturbated values.
Rocznik
Tom
24
Numer
38
Opis fizyczny
Daty
wydano
1995
online
2016-10-28
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14708_ma_v24i38_1839
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.