A robust estimate of variance in a linear model

• Autorzy: Ryszard Zieliński , Wojciech Zieliński
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

PL

.

EN

Standard statistical procedures for variance in Gaussian models are not robust against departures from normality. One of the possible reasons is that the variance of the variance estimate depens on kurtosis of the underlying distribution. In the paper, the most robust estimate of the variance in a class of quadratic forms is constructed.

Słowa kluczowe

EN

Robustness and adaptive procedures; Linear regression

• Wydawca: Polish Mathematical Society
• Czasopismo: Mathematica Applicanda
• Rocznik: 1985
• Tom: 13
• Numer: 26

Daty

wydano

1985

online

1985-08-31

Twórcy

autor

Ryszard Zieliński

autor

Wojciech Zieliński

Identyfikatory

DOI

10.14708/ma.v13i26.1652