Dependence Modeling - Tom 4, Numer 1 (2016) - DML-PL - Yadda

Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl

Numer - szczegóły

Wydawca

De Gruyter Open

Czasopismo

Dependence Modeling

Rocznik

2016

Tom

4

Numer

1

Identyfikatory

Okładka

Zawartość wolumenu

1
- artykuł: Exact distributions of order statistics of dependent random variables from ln,p-symmetric sample distributions, n ∈ {3,4} (Müller K., Richter W.-D.)
- artykuł: Multivariate measures of concordance for copulas and their marginals (Taylor M. D.)
- artykuł: New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (Pfeifer D., Tsatedem H. A., Mändle A., Girschig C.)
- artykuł: Stat Trek. An interview with Christian Genest (Durante F., Puccetti G., Scherer M., Vanduffel S.)
- artykuł: Copula–Induced Measures of Concordance (Fuchs S.)
- artykuł: On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on quadratic form (Di Bernardino E., Rullière D.)
- artykuł: A proximity based macro stress testing framework (Waelchli B.)
- artykuł: Bregman superquantiles. Estimation methods and applications (Labopin-Richard T., Gamboa F., Garivier A., Iooss B.)
- artykuł: VaR bounds for joint portfolios with dependence constraints (Puccetti G., Rüschendorf L., Manko D.)
- artykuł: Extreme value distributions for dependent jointly ln,p-symmetrically distributed random variables (Müller K., Richter W.-D.)
- artykuł: An empirical comparison of some experimental designs for the valuation of large variable annuity portfolios (Gan G., Valdez E. A.)
- artykuł: Distributions with given marginals: the beginnings (Durante F., Puccetti G., Scherer M., Vanduffel S.)
- artykuł: A Biconvex Form for Copulas (Fuchs S.)
- artykuł: On the control of the difference between two Brownian motions: a dynamic copula approach (Deschatre T.)
- artykuł: Joint weak hazard rate order under non-symmetric copulas (Pellerey F., Spizzichino F.)
- artykuł: Bounds on integrals with respect to multivariate copulas (Preischl M.)
- artykuł: Lévy copulae for financial returns (Okhrin O.)
- artykuł: On the control of the difference between two Brownian motions: an application to energy markets modeling (Deschatre T.)
- artykuł: Global correlation and uncertainty accounting (Cooke R. M., Saatchi S., Hagen S.)
- artykuł: Risk measures versus ruin theory for the calculation of solvency capital for long-term life insurances (Devolder P., Lebègue A.)
- artykuł: Baire category results for quasi–copulas (Durante F., Fernández-Sánchez J., Trutschnig W.)
- artykuł: Robustness regions for measures of risk aggregation (Pesenti S. M., Millossovich P., Tsanakas A.)

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.