Dependence Modeling - Tom 3, Numer 1 (2015) - DML-PL - Yadda

Pełnotekstowe zasoby PLDML oraz innych baz dziedzinowych są już dostępne w nowej Bibliotece Nauki.
Zapraszamy na https://bibliotekanauki.pl

Numer - szczegóły

Wydawca

De Gruyter Open

Czasopismo

Dependence Modeling

Rocznik

2015

Tom

3

Numer

1

Identyfikatory

Okładka

Zawartość wolumenu

1
- artykuł: Building bridges between Mathematics, Insurance and Finance (Durante F., Puccetti G., Scherer M.)
- artykuł: Quantile of a Mixture with Application to Model Risk Assessment (Bernard C., Vanduffel S.)
- artykuł: Dependence Measuring from Conditional Variances (Kamnitui N., Santiwipanont T., Sumetkijakan S.)
- artykuł: High level quantile approximations of sums of risks (Cuberos A., Masiello E., Maume-Deschamps V.)
- artykuł: Equivalent or absolutely continuous probability measures with given marginals (Berti P., Pratelli L., Rigo P., Spizzichino F.)
- artykuł: A classification method for binary predictors combining similarity measures and mixture models (Sylla S. N., Girard S., Diongue A. K., Diallo A., Sokhna C.)
- artykuł: Multivariate Markov Families of Copulas (Overbeck L., Schmidt W. M.)
- artykuł: Measuring association via lack of co-monotonicity: the LOC index and a problem of educational assessment (Qoyyimi D. T., Zitikis R.)
- artykuł: On the tail dependence in bivariate hydrological frequency analysis (Lekina A., Chebana F., Ouarda T. B. M. J.)
- artykuł: Seven Proofs for the Subadditivity of Expected Shortfall (Embrechts P., Wang R.)
- artykuł: A theory for non-linear prediction approach in the presence of vague variables: with application to BMI monitoring (Pourmousa R., Rezapour M., Mashinchi M.)
- artykuł: Forecasting time series with multivariate copulas (Simard C., Rémillard B.)
- artykuł: An analysis of the Rüschendorf transform - with a view towards Sklar’s Theorem (Oertel F.)
- artykuł: A Journey from Statistics and Probability to Risk Theory An interview with Ludger Rüschendorf (Durante F., Puccetti G., Scherer M.)
- artykuł: On the construction of low-parametric families of min-stable multivariate exponential distributions in large dimensions (Bernhart G., Mai J.-F., Scherer M.)
- artykuł: Bivariate copulas, norms and non-exchangeability (Papini P. L.)
- artykuł: Cost-efficiency in multivariate Lévy models (Rüschendorf L., Wolf V.)

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.