PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 15 | 1 | 1539-1548
Tytuł artykułu

Quasi-maximum likelihood estimator of Laplace (1, 1) for GARCH models

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper studies the quasi-maximum likelihood estimator (QMLE) for the generalized autoregressive conditional heteroscedastic (GARCH) model based on the Laplace (1,1) residuals. The QMLE is proposed to the parameter vector of the GARCH model with the Laplace (1,1) firstly. Under some certain conditions, the strong consistency and asymptotic normality of QMLE are then established. In what follows, a real example with Laplace and normal distribution is analyzed to evaluate the performance of the QMLE and some comparison results on the performance are given. In the end the proofs of some theorem are presented.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
15
Numer
1
Strony
1539-1548
Opis fizyczny
Daty
wydano
2017-01-01
otrzymano
2017-04-20
zaakceptowano
2017-11-09
online
2017-12-29
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.doi-10_1515_math-2017-0131
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.