PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 14 | 1 | 1074-1086
Tytuł artykułu

Fractional virus epidemic model on financial networks

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this study, we present an epidemic model that characterizes the behavior of a financial network of globally operating stock markets. Since the long time series have a global memory effect, we represent our model by using the fractional calculus. This model operates on a network, where vertices are the stock markets and edges are constructed by the correlation distances. Thereafter, we find an analytical solution to commensurate system and use the well-known differential transform method to obtain the solution of incommensurate system of fractional differential equations. Our findings are confirmed and complemented by the data set of the relevant stock markets between 2006 and 2016. Rather than the hypothetical values, we use the Hurst Exponent of each time series to approximate the fraction size and graph theoretical concepts to obtain the variables.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
1
Strony
1074-1086
Opis fizyczny
Daty
wydano
2016-01-01
otrzymano
2016-09-07
zaakceptowano
2016-11-15
online
2016-12-24
Twórcy
  • Muğla Sitki Koçman University, Faculty of Science, Department of Mathematics, 48000, Muğla,, mehmetalibalci@mu.edu.tr
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.doi-10_1515_math-2016-0098
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.