PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 14 | 1 | 934-945
Tytuł artykułu

Performance and stochastic stability of the adaptive fading extended Kalman filter with the matrix forgetting factor

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this paper, the stability of the adaptive fading extended Kalman filter with the matrix forgetting factor when applied to the state estimation problem with noise terms in the non–linear discrete–time stochastic systems has been analysed. The analysis is conducted in a similar manner to the standard extended Kalman filter’s stability analysis based on stochastic framework. The theoretical results show that under certain conditions on the initial estimation error and the noise terms, the estimation error remains bounded and the state estimation is stable. The importance of the theoretical results and the contribution to estimation performance of the adaptation method are demonstrated interactively with the standard extended Kalman filter in the simulation part.
Kategorie tematyczne
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
1
Strony
934-945
Opis fizyczny
Daty
wydano
2016-01-01
online
2016-11-17
Twórcy
  • Statistics Department, Arts & Science Faculty, Kırıkkale University, 71450 Kırıkkale,, cbicer@kku.edu.tr
autor
  • Computer Engineering Department, Engineering Faculty, Kırıkkale University, Yahşhan, 71450 Kırıkkale,, hasan_erbay@yahoo.com
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.doi-10_1515_math-2016-0083
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.