Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
We discuss the so-called “simplifying assumption” of conditional copulas in a general framework. We introduce several tests of the latter assumption for non- and semiparametric copula models. Some related test procedures based on conditioning subsets instead of point-wise events are proposed. The limiting distributions of such test statistics under the null are approximated by several bootstrap schemes, most of them being new. We prove the validity of a particular semiparametric bootstrap scheme. Some simulations illustrate the relevance of our results.
Słowa kluczowe
Kategorie tematyczne
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Numer
Strony
154-197
Opis fizyczny
Daty
wydano
2017-08-28
otrzymano
2016-12-18
zaakceptowano
2017-06-30
online
2017-09-06
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.doi-10_1515_demo-2017-0011