PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 5 | 1 | 99-120
Tytuł artykułu

Nonparametric estimation of simplified vine copula models: comparison of methods

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the last decade, simplified vine copula models have been an active area of research. They build a high dimensional probability density from the product of marginals densities and bivariate copula densities. Besides parametric models, several approaches to nonparametric estimation of vine copulas have been proposed. In this article, we extend these approaches and compare them in an extensive simulation study and a real data application. We identify several factors driving the relative performance of the estimators. The most important one is the strength of dependence. No method was found to be uniformly better than all others. Overall, the kernel estimators performed best, but do worse than penalized B-spline estimators when there is weak dependence and no tail dependence.
Słowa kluczowe
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
5
Numer
1
Strony
99-120
Opis fizyczny
Daty
wydano
2017-01-26
otrzymano
2016-12-27
zaakceptowano
2017-05-16
online
2017-06-27
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.doi-10_1515_demo-2017-0007
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.