Czasopismo
Tytuł artykułu
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
This paper is devoted to the introduction and study of a new family of multivariate elicitable risk measures. We call the obtained vector-valued measures multivariate expectiles. We present the different approaches used to construct our measures. We discuss the coherence properties of these multivariate expectiles. Furthermore, we propose a stochastic approximation tool of these risk measures.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Numer
Strony
20-44
Opis fizyczny
Daty
wydano
2017-01-01
otrzymano
2016-09-15
zaakceptowano
2017-02-01
online
2017-02-24
Twórcy
- Université de Lyon, Université Lyon 1, Institut Camille Jordan UMR 5208,
autor
- Université de Lyon, Université Lyon 1, Laboratoire SAF EA 2429,
autor
- Université de Lyon, Université Lyon 1, Institut Camille Jordan UMR 5208,
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.doi-10_1515_demo-2017-0002