PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 5 | 1 | 20-44
Tytuł artykułu

Multivariate extensions of expectiles risk measures

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper is devoted to the introduction and study of a new family of multivariate elicitable risk measures. We call the obtained vector-valued measures multivariate expectiles. We present the different approaches used to construct our measures. We discuss the coherence properties of these multivariate expectiles. Furthermore, we propose a stochastic approximation tool of these risk measures.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
5
Numer
1
Strony
20-44
Opis fizyczny
Daty
wydano
2017-01-01
otrzymano
2016-09-15
zaakceptowano
2017-02-01
online
2017-02-24
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.doi-10_1515_demo-2017-0002
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.