PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 5 | 1 | 1-19
Tytuł artykułu

On Conditional Value at Risk (CoVaR) for tail-dependent copulas

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper deals with Conditional Value at Risk (CoVaR) for copulas with nontrivial tail dependence. We show that both in the standard and the modified settings, the tail dependence function determines the limiting properties of CoVaR as the conditioning event becomes more extreme. The results are illustrated with examples using the extreme value, conic and truncation invariant families of bivariate tail-dependent copulas.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
5
Numer
1
Strony
1-19
Opis fizyczny
Daty
wydano
2017-01-01
otrzymano
2016-09-15
zaakceptowano
2016-12-05
online
2017-01-31
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.doi-10_1515_demo-2017-0001
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.