PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 4 | 1 |
Tytuł artykułu

Copula–Induced Measures of Concordance

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We study measures of concordance for multivariate copulas and copulas that induce measures of concordance. To this end, for a copula A, we consider the maps C → R given by [...] where C denotes the collection of all d–dimensional copulas, M is the Fréchet–Hoeffding upper bound, Π is the product copula, [. , .] : C × C → R is the biconvex form given by [C, D] := ∫ [0,1]d C(u) dQD(u) with the probability measure QD associated with the copula D, and ψΛ C → C is a transformation of copulas. We present conditions on ψΛ and on A under which these maps are measures of concordance. The resulting class of measures of concordance is rich and includes the well–known examples Spearman’s rho and Gini’s gamma.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
4
Numer
1
Opis fizyczny
Daty
otrzymano
2016-04-13
zaakceptowano
2016-08-04
online
2016-10-07
Twórcy
  • Lehrstuhl für Versicherungsmathematik, Technische Universität Dresden
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.doi-10_1515_demo-2016-0011
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.